Autocorrelacion, Multicolinealidad Y Heteroscedasticidad En

Descripción

Autocorrelacion, Multicolinealidad y Heteroscedasticidad en Modelos Econometricos Ejercicios resueltos con STATA y EVIEWS


El tratamiento de un modelo econometrico exige un orden y una secuenciacion de tareas que han de estar muy claras. La identificacion del modelo nos lleva a la revision de la literatura para justificar la relacion definida entre la variable dependiente y las variables independientes. La estimacion del modelo utiliza el aparato matematico para encontrar la ecuacion de ajuste. Una vez estimado el modelo es necesario diagnosticarlo adecuadamente mediante contrastes estadisticos. Superada la fase de diagnosis ya podemos utilizar el modelo para realizar predicciones. En este libro se abordan las fases de identificacion, estimacion, diagnosis y prediccion para el tratamiento de modelos econometricos. Asimismo, se profundiza en la diagnosis desarrollando las problematicas de Autocorrelacion, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otros problemas. Con la finalidad de clarificar la metodologia, se resuelven ejercicios practicos con el software econometrico mas actual. Se utilizan los programas STATA y EVIEWS. .

Language : Spanish .

Paperback : 171 pages .

Item Weight : 1.17 pounds .

Dimensions : 8.27 x 0.39 x 11.69 inches.